Explosões Médias Móveis Como resultado, a volatilidade e as flutuações do mercado acompanham a colocação de médias móveis no mercado de câmbio com a mesma capacidade que a retração de Fibonacci. Essas situações oferecem muitas oportunidades de lucro e negociação para o negociador FX, mas escolher essas situações exige paciência. Neste artigo, mostre bem como aproveitar essas oportunidades em sua negociação. Preparando o cenário Com uma noção mais ampla do mercado, a média móvel simples pode ser comparada com a aplicação original do sentimento do mercado, inicialmente destinada ao indicador. À primeira vista, os comerciantes usam o indicador para comparar o preço de fechamento atual com os preços de fechamento históricos ou anteriores em um determinado número de períodos. Em teoria, a comparação deve mostrar o viés direcional que acompanharia outras análises, seja fundamental ou técnica, no trabalho para colocar uma negociação. Na Figura 1, vemos a aplicação da média móvel simples de 50 dias (SMA) (ou a linha amarela) aplicada ao euro / USS. par de moedas de dólar. Após alguma leve consolidação no início de 2006, as compras de alta tomaram conta do mercado e elevaram os preços. Aqui, os grafistas podem confirmar o viés direcional, já que a medida de longo prazo é indicativa do grande avanço maior. A sugestão é ainda mais forte ao mostrar a SMA de 100 dias adicionada (linha verde). Não apenas as médias móveis alinhadas com a ação de preço subjacente são mais altas, mas os preços atuais (SMA de 50 dias) estão se movendo acima dos preços de longo prazo (SMA de 100 dias), que são indicativos de impulso de compra. O inverso seria indicativo de vender momentum. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 1: Médias móveis mostram a direção inerente Suporte e Resistência Não apenas as médias móveis são usadas na referência ao viés direcional, elas também são usadas como suporte e resistência. A média móvel atua como uma barreira onde os preços já foram testados. Quanto mais testes houver, mais fortalecida será a figura de suporte, aumentando a probabilidade de um salto maior. Uma quebra abaixo do suporte sinalizaria força suficiente para um movimento menor. Como resultado, uma média móvel mais plana mostrará os preços que se estabilizaram e criaram um nível de suporte subjacente (Figura 2) para o preço subjacente. Empresas maiores e sistemas de negociação institucionais também colocam muita ênfase nesses níveis como pontos-gatilho onde o mercado provavelmente notará. tornando os níveis principais alvos de volatilidade e uma súbita mudança na demanda. Sabendo disso, vamos dar uma olhada em como um especulador pode aproveitar essa vantagem. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 2: Médias móveis mais planas são formações de suporte perfeitas. Aproveitando a Explosão Com instituições maiores tomando conhecimento da média móvel como um nível de suporte e resistência, esses bolsos mais profundos, juntamente com os sistemas de negociação algorítmica, estimularão a compra ou venda de pedidos neste nível. A profundidade dessas ordens tende a forçar a sessão para cima através da barreira de suporte ou resistência, porque cada ordem exacerba o movimento direcional. Na Figura 3, vemos esse fenômeno em ambas as direções, mais notavelmente para o lado negativo da perspectiva diária da libra britânica / EUA. par de moedas de dólar. Tanto no Ponto A quanto no Ponto B, o cartista pode ver que, uma vez que a sessão rompa a figura, o preço continua a diminuir durante a sessão até o fechamento, com o momento subseqüente reduzindo o preço no período intermediário. Aqui, uma vez através da linha de suporte (a SMA de 25 dias), os vendedores do par de moedas entram e combinam com pedidos maiores que são colocados abaixo do nível. Isso leva o preço mais abaixo da barreira da média móvel. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 3: Quebras através de suporte ou resistência são exacerbadas. Negociar essa ocorrência pode ser complicado, mas é simples o suficiente para ser implementado. Vamos dar uma olhada em como abordar isso usando nossa libra esterlina / EUA. Exemplo de dólar: Identifique uma oportunidade de curto prazo na perspectiva de longo prazo Como as médias móveis mais longas são geralmente aquelas que recebem muita atenção, a negociação deve ser colocada no prazo mais longo. Nesse caso, a perspectiva diária é usada para identificar a oportunidade em 5 de outubro (ponto B). Zoom no Curto Prazo para o Ponto de Entrada Agora que a decisão foi tomada para uma venda a descoberto no intervalo do SAM de 25 dias no Ponto B no exemplo acima, o cartógrafo deve olhar para o curto prazo para encontrar um ponto de entrada. Como resultado, damos uma olhada no cronograma de hora a hora para uma entrada adequada na Figura 4. De acordo com o gráfico, o suporte definitivo está chegando ao valor de 1,8850. Um fechamento abaixo do suporte confirmaria o momento de venda e coincidiria com a quebra abaixo da média móvel, o que representa uma sugestão curta perfeita. Colocar a entrada Como resultado da análise anterior, a ordem de entrada é colocada 1 pip abaixo da mínima da sessão horária, uma espécie de confirmação da movimentação inferior. Posteriormente, a ordem de parada é colocada ligeiramente acima da linha de tendência quebrada. Com a figura de suporte anterior em 1,8850, a parada deve ser definida como uma parada móvel em um máximo de 10 pips acima do valor atual da resistência. Portanto, a parada é colocada em 1,8860, um pip acima da sessão alta com uma entrada em 1,8812, dando-nos 48 pips em risco. De acordo com o gráfico, o negócio dura quase dois dias antes que a ação do preço aumente acentuadamente e seja encerrada pelo trailing stop. Antes disso, no entanto, a ação do preço caiu para 1.8734, proporcionando um lucro potencial de 78 pontos, quase uma relação risco / recompensa de 1.5: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 4: Quebra abaixo do SMA coincide com quebra de chave abaixo do suporte. Uma boa estratégia por si só, a explosão da média móvel é frequentemente associada ao infame short squeeze no mercado. Aqui, a volatilidade e rapidez nas reações dos participantes do mercado irão exacerbar a ação do preço direcional e, às vezes, exagerar a movimentação do mercado. Embora às vezes percebida como arriscada, a situação também pode levar a alguns negócios muito lucrativos. Definindo um aperto curto Um aperto curto é quando os participantes no mercado que estão vendendo um ativo precisam reverter suas posições rapidamente à medida que a demanda de compra os supera. A situação geralmente causa muita volatilidade, pois os compradores pegam o ativo rapidamente, enquanto os vendedores entram em pânico e tentam sair de suas posições o mais rápido que podem. A reação explosiva é muito mais exagerada nos mercados de FX. Os avanços tecnológicos que aceleram as transações no mercado, bem como as ordens de stop que os grandes traders usam para proteger e iniciar posições, fazem com que as short squeezes sejam maiores e mais exacerbadas em pares de moedas. Combinando essa teoria com os exemplos anteriores de médias móveis, as oportunidades são abundantes, pois os sistemas e fundos de negociação geralmente colocam essas ordens em torno dos principais níveis médios móveis. Exemplo de livro didático: Squeezeum Para dar um exemplo mais visual, vamos dar uma olhada neste snapshot no mercado de moedas na Figura 5. Aqui, no par de moedas sintéticas libra esterlina / franco suíço, o preço forma um nível de resistência formidável. Com essa barreira, a maior parte do mercado provavelmente verá uma oportunidade curta, tornando a área de preços ligeiramente acima da chave de resistência para as paradas correspondentes às posições de venda a descoberto. Com o número suficiente de pessoas vendendo, o número de vendedores a descoberto chega a um ponto baixo. Com o primeiro sinal de compra, o ímpeto começa a aumentar à medida que o preço começa a subir e testa o nível de resistência. Em última análise, depois de quebrar acima deste nível, os vendedores que ainda estão em curto começam a pensar em quadrar suas posições à medida que começam a incorrer em perdas. Isso, juntamente com o crescente interesse de compra, gera um aumento na ação do preço e cria o salto acima da alavanca principal de 2,3800, continuando 50 pontos a mais. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 5: O squeeze da pasta de texto retira lados curtos. Combinando os dois Agora que já passamos pela ideia de mover explosões médias e a mecânica por trás do short squeeze, vamos dar uma olhada em um exemplo que isola com sucesso uma oportunidade lucrativa. Na Figura 6, vamos lidar com um grande exemplo no euro europeu / EUA. dólar moeda principal. Voltando ao início de 2006, o dólar se fortaleceu em três sessões. Retrocedendo de volta a um antigo nível de suporte, os compradores e vendedores estavam disputando o momentum de venda anterior, formando um número de suporte estabilizado. É quando o preço tende a permanecer no limite do intervalo, proporcionando alguns cenários interessantes de fuga. Uma maneira de identificar um viés nessa instância é o fato de que as sessões crescem mais estreitamente até a fuga, porque os vendedores são notavelmente mais fracos. No início do intervalo, o corpo da vela é tão grande quanto 50 a 60 pontos, no entanto, com menos impulso e a luta entre compradores e vendedores continuando, o intervalo da sessão diminui para 15 a 20 pontos. No final, os compradores vencem, empurrando o par de moedas através da SMA e provocando o impulso de compra para fechar quase 200 pontos acima do preço de abertura. Ao mesmo tempo, posições que anteriormente eram posições curtas para minimizar as perdas, apoiando totalmente o movimento elevado. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 6: Um exemplo de livro didático ganha vida. Identifique o potencial Na Figura 6, os intervalos estreitos e a consolidação na ação do preço representam uma desaceleração do momento de venda. Com a média móvel atuando como uma resistência ao final do intervalo, uma oportunidade se apresenta. Amplie em uma entrada detalhada Com a oportunidade identificada, o trader analisa o prazo mais curto para fazer uma avaliação abrangente. Na Figura 7, a resistência em 1.1900 é formidável, atuando como uma barreira de topo com o menor valor de suporte em torno das figuras 1.1800 / 1.1750. Sabendo que um aperto curto é uma probabilidade crescente, o especulador assumirá o lado mais longo do negócio. Coloque a entrada Agora que a análise foi concluída, iniciar o comércio é simples. Levando em consideração a resistência, o operador colocará uma entrada logo acima do valor da resistência de 1.1900 ou superior. Às vezes, uma entrada acima da faixa alta adicionará uma confirmação adicional, indicativa do momento. Como resultado, a entrada será colocada dois pontos acima da alta em 1,1913 (ponto C). A parada correspondente será colocada logo abaixo do próximo nível de suporte, neste caso em 1.1849, um ponto abaixo da figura de 1.1850. Se a ação do preço quebrar, isso confirmará uma parada e tirará a posição do mercado. Qual é a recompensa A recompensa vale bem a 64 pontos de risco neste exemplo, como o movimento iminente leva a posição acima do 1.2100, dando ao comerciante um lucro de 187 pontos antes de subir para 1.2150. O resultado é uma relação risco-recompensa que é quase 3: 1, melhor do que a proporção mínima recomendada de 2: 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 7: O objetivo do Traders é capturar a explosão. The Bottom Line Médias móveis podem oferecer mais informações sobre o mercado do que muitas pessoas acreditam. Combinado com o fluxo de capital e um senso chave de mercado, o operador de moeda pode maximizar os lucros, mantendo os indicadores ao mínimo, mantendo uma vantagem muito procurada. Em última análise, ter sucesso na explosão da média móvel é saber como os participantes estão reagindo no mercado e combiná-los com indicadores que podem manter os traders de curto prazo informados oportunistas e lucrativos no longo prazo. Para ler mais sobre o comportamento do mercado, consulte o nosso Walkthrough da média móvel. Uma média móvel é simplesmente uma maneira de suavizar a ação do preço ao longo do tempo. Em 8220movendo média8221, queremos dizer que você está tomando o preço médio de fechamento de um par de moedas para o último número de períodos de 8216X8217. Em um gráfico, ficaria assim: Médias móveis são uma ferramenta usada para pegar um conjunto de ações de preços irregulares e suavizá-las em uma linha agradável de curvas. A média móvel é o preço médio de uma moeda que fecha nos últimos X períodos. Quando colocado em um gráfico, você obtém algo assim: Como todo indicador, um indicador de média móvel é usado para nos ajudar a prever preços futuros. Observando a inclinação da média móvel, você pode determinar melhor a direção potencial dos preços de mercado. Assim como qualquer outro indicador disponível, a média móvel é útil ao tentar prever os preços futuros da moeda. A curva fácil facilita a visualização e a previsão da direção do preço. As médias móveis funcionam suavizando a ação do preço. Existem alguns estilos diferentes de média móvel, e cada um tem um nível diferente de suavidade. Na maioria das vezes, as médias móveis mais suaves são aquelas que reagem ao movimento de preços mais lentamente. Em contraste, as médias móveis agitadas reagem mais rapidamente às mudanças de preço. Para tornar as médias móveis mais fáceis, é necessário obter a média durante um longo período de tempo. Você provavelmente está ficando impaciente e imaginando quando chegaremos a saber como as médias móveis ajudam na negociação. Antes de podermos chegar a alguma coisa, é importante que você entenda os dois principais tipos de médias móveis. Existem médias móveis simples e exponenciais. Vamos ensinar-lhe a diferença entre os dois e também ensinaremos como calculá-los, bem como os pontos positivos e negativos para usá-los. Antes de aprender a negociar com médias móveis, você precisa entender o básico. Depois que você tiver feito isso, como o tenista de Roger Federers, nós nos moveremos para as diferentes maneiras de usá-las para dar suporte ao seu sistema de negociação. Depois que você terminar com esta lição, você poderá dar a Federer uma corrida por seu dinheiro. Você está preparado? Se você é, dê-nos um alto e retumbante. Se não, volte ao assunto sobre o qual conversamos até que você se sinta confiante o bastante para seguir em frente. . Forextips está empenhada em educar o comerciante do forex em todos os aspectos da negociação em moeda estrangeira. Clique aqui para obter informações sobre um seminário on-line gratuito para ajudá-lo a maximizar o seu sucesso no mercado forex. Movendo Médias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes vão observar uma reversão em direção à média do centro.
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